2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（初级）》精选
重点题[第七十四篇]
一、 单选题-1/知识点：章节测试
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。
A.特殊性、非盈利性和可转化性 B.普遍性、非盈利性和可转化性 C.普通性、盈利性和不可转化性 D.普遍性、非盈利性和不可转化性
二、 单选题-2/知识点：章节测试
随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（ ）
A.0．68 B.0．95 C.0．9973 D.0．97
三、 单选题-3/知识点：章节测试
巴塞尔委员会将操作风险定义为( )。
A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率 B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险
四、 单选题-4/知识点：章节测试
政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。
A.政府新兴的立法
B.公共利益集团持续的压力/运动 C.极端组织的行动或政变
D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策
五、 单选题-5/知识点：章节测试
与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为( )。
A.100％ B.50％ C.20％ D.0
六、 单选题-6/知识点：章节测试
为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（ ）。
A.异质化、分散化
B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化 C.同质化、集中化
D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化
七、 单选题-7/知识点：章节测试
（ ）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A.柜台业务 B.个人信贷业务 C.法人信贷业务 D.资金交易业务
八、 单选题-8/知识点：章节测试
全面风险管理模式阶段所体现的风险管理理念不包括（ ）。
A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.全新的风险管理理念
九、 单选题-9/知识点：章节测试
《商业银行风险监管核心指标》规定操作风险损失率的计算公式为（ ）。
A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前3期总利息收入与非利息收入之和的平均
值
B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前3期净利息收入与非利息收入之和的平均
值
C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前3期总利息收入与非利息收入之和 D.操作风险损失率：操作风险损失当期发生额/前3期总利息收入与净利息收入之
十、 单选题-10/知识点：章节测试
某企业2006年净利润为0.5亿元，2005年年末总资产为10亿元．2006年年末总资产为15亿元，该企业2006年的总资产收益率为（ ）。
A.5.00％ B.4.00％ C.3.33％ D.3.00％
十一、 单选题-11/知识点：章节测试
计算机出现病毒是属于（ ）风险。
A.系统设计／开发 B.系统安全 C.数据／信息质量 D.系统的稳定性
十二、 单选题-12/知识点：章节测试
（ ）是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。（ ）
A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险
十三、 单选题-13/知识点：章节测试
某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括( )。
A.汇率风险 B.重新定价风险 C.期权性风险 D.基准风险
十四、 单选题-14/知识点：章节测试
下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。
A.风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平
B.风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式 C.在无资源约束的情况下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择 D.银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体
十五、 单选题-15/知识点：章节测试
如果一家商业银行的贷款平均额为60t)亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求等于（ ）亿元。
A.400 B.300 C.200 D.-100
十六、 单选题-16/知识点：章节测试
下列关于外部审计与监督检查的关系，说法错误的是（ ）。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同 B.外部审计和银行监管相辅相成 C.外部审计和银行监管的目标完全不同
D.外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据
十七、 单选题-17/知识点：章节测试
压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。
A.模拟分析和事后检验
B.敏感性分析和情景分析 C.敏感性分析和事后检验 D.风险价值和情景分析
十八、 单选题-18/知识点：章节测试
商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。
A.因果关系分析 B.VaR C.敏感性分析 D.情景分析
十九、 多选题-19/知识点：章节测试
操作风险评估遵循的原则主要包括（ ）。
A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知 E.从简单到复杂
二十、 判断题-20/知识点：章节测试
在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。（ ）
A.对 B.错
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